La prueba de estrés del BCE muestra que la mayoría de los bancos no incluyen el riesgo climático en los modelos crediticios


Manifestantes ambientales toman las calles durante una manifestación de Fridays for Future en el distrito financiero de Frankfurt, Alemania, en agosto del año pasado.

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Los resultados de la primera prueba de estrés del riesgo climático del Banco Central Europeo muestran que la mayoría de los bancos no incorporan el riesgo climático en sus marcos de prueba de estrés y modelos internos.

En un informe publicado el viernes, el BCE dijo que los hallazgos reafirman la opinión de que los bancos deben enfocarse más en el riesgo climático.

«Los bancos de la zona euro deben intensificar urgentemente los esfuerzos para medir y gestionar el riesgo climático, cerrando las brechas de datos actuales y adoptando las buenas prácticas que ya están presentes en el sector», dijo Andrea Enria, presidente del consejo de supervisión del BCE, en un comunicado.

Un whole de 104 bancos participaron en la prueba, que es la primera de su tipo, dijo el BCE, y proporcionó información sobre tres módulos o categorías. Esos incluían sus propias capacidades de prueba de estrés climático; su dependencia de los sectores emisores de carbono; y su desempeño bajo diferentes escenarios en varios horizontes de tiempo.

Los resultados del primer módulo encontraron que aproximadamente el 60% de los bancos aún no tienen un marco de prueba de estrés de riesgo climático.

Del mismo modo, el BCE dijo que la mayoría de los bancos no incluyen el riesgo climático en sus modelos de riesgo crediticio y solo el 20% considera el riesgo climático como una variable al otorgar préstamos.

En cuanto a la dependencia de los bancos de los sectores emisores de carbono, el BCE dijo que, en conjunto, casi dos tercios de los ingresos de los bancos de clientes corporativos no financieros provienen de industrias intensivas en gases de efecto invernadero.

En muchos casos, el informe encontró que las «emisiones financiadas» de los bancos provienen de un pequeño número de grandes contrapartes, lo que aumenta su exposición a sectores intensivos en emisiones.

Dentro del tercer módulo, los resultados se limitaron a 41 bancos supervisados ​​directamente para garantizar la proporcionalidad hacia los bancos más pequeños. Requería que los prestamistas proyectaran pérdidas en eventos climáticos extremos bajo diferentes escenarios de transición.

Los resultados advirtieron que las pérdidas crediticias y de mercado podrían ascender a alrededor de 70.000 millones de euros (70.600 millones de dólares) en whole este año para los 41 bancos supervisados ​​directamente.

El BCE señaló, sin embargo, que esto «subestima significativamente el riesgo precise relacionado con el clima», ya que refleja solo una fracción del peligro precise. Esto se debió, en parte, a la escasez de datos disponibles.

«Este ejercicio es un hito essential en nuestro camino para hacer que nuestro sistema financiero sea más resistente al riesgo climático», dijo Frank Elderson, vicepresidente del consejo de supervisión del BCE. «Esperamos que los bancos tomen medidas decisivas y desarrollen marcos sólidos de prueba de estrés climático en el corto y mediano plazo».

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo anteriormente que el banco central estaba tomando medidas para incorporar el cambio climático «en nuestras operaciones de política monetaria».

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El BCE dijo que recopiló información tanto cualitativa como cuantitativa, con el fin de evaluar la preparación del sector ante el riesgo climático y recopilar las mejores prácticas para enfrentar el riesgo relacionado con el clima.

El informe concluyó que la mayoría de los bancos necesitarían trabajar más para mejorar la estructura de gobierno de sus marcos de prueba de estrés, la disponibilidad de datos y las técnicas de modelado.